VolaLens · Markt-Thermometer
Zuletzt aktualisiert: 31. Mai 2026, 21:55

Marktübersicht

Die wichtigsten US-Marktdaten auf einen Blick. S&P 500 und Nasdaq für den Trend, VIX und SKEW für die Volatilität.

US-Marktdaten · S&P 500 & NASDAQ
Marktstatus …
S&P 500
7'580
+0.8% heute
NASDAQ
VIX
15.32
Contango +5.9%
SKEW
128
Tail-Risk neutral
S&P 500
Kurs SMA 50 SMA 200
VIX Verlauf
VIX 10-Wochen-Ø
VIX Term Structure
CONTANGO +5,9%
Heute 5-Tage-Ø Gestern Vor 1 Woche
VIX / VIX3M Contango
0,91
0,80Schwelle 1,01,20
Unter 1,0 = Contango (ruhig) · über 1,0 = Backwardation (Warnung)
M1 / M2+5,7%
M2 / M3+4,0%
M4 / M7+3,6%
Contango = normal · Backwardation = Warnung
Layer-Details
McClellan Summation Index
NYSE Marktbreite (Ratio Adjusted) · Tile oben anklicken für andere Indikatoren

Ursa Major

Diese Seite zeigt langsame Strukturdaten (Bewertung, Kredit, Konjunktur, Konzentration) teils in historischem Krisen-Kontext. Sie ist als Beobachtungsinstrument gedacht. Ampeln und Schwellen sollen eine Orientierung geben, sind aber nicht als Handelssignale zu interpretieren. Mehrere Werte (v. a. CAPE, Buffett) stehen seit Jahren „erhöht", ohne dass ein Crash folgt.

Score

Drei schnelle Markt-Indikatoren. Der Trend/Vola-Score misst die strukturelle Marktverfassung, der Bärenfallen-Score ordnet Kursschwäche ein, und der Notfallindikator reagiert auf akute Crash-Bedingungen. Alle drei beschreiben den Ist-Zustand und sind nicht als Handelssignale zu interpretieren.

Trend/Vola-Score
Strukturelle Marktverfassung — Trend + Volatilität, bestätigt durch Kredit & Breite. Hoch = ruhig, niedrig = gestresst. Beschreibung, kein Signal.
gestressterhöhtnormalruhig
Zusammensetzung
Verlauf
Der Trend/Vola-Score misst die strukturelle Marktverfassung — Trend (Preis vs. SMA50/200) und Volatilität (VIX-Level, Terminstruktur), bestätigt durch Kredit und Marktbreite. Hoch = ruhiger, intakter Aufwärtsmarkt; niedrig = Stress. Das ist eine Beschreibung des Ist-Zustands, kein Kauf- oder Verkaufssignal. Die zugrunde liegenden Signale prognostizieren Volatilität, nicht Richtung: Stress-Phasen hatten historisch sogar die höchsten Folgerenditen, weil Erholungstage mit Crash-Tagen clustern. Der Score sagt dir, wie ruhig der Markt ist — nicht, was zu tun ist.
Bärenfallen-Score
Strukturelle Marktgesundheit aus den Ursa-Major-Indikatoren — hoch = Kursschwäche ist eher Bärenfalle, niedrig = Substanz für eine echte Krise
echte KrisegemischtBärenfalle
Lade Strukturdaten …
Komponenten (langsame Strukturdaten, wöchentlich aktualisiert)
Bewusst ohne Bewertungs-Indikatoren (CAPE, Buffett): Bewertung steht seit Jahren auf „erhöht“ und unterscheidet eine Bärenfalle nicht von einem Krisenbeginn. Kredit, Zinskurve und Arbeitsmarkt tun das historisch sehr wohl — 2008 stand hier alles auf Rot, 2011/2015/2018 blieb die Struktur grün (und die Einbrüche waren Bärenfallen).
Notfallindikator
Zwei Zustände: Signal aktiv (Panik) bei VIX > 38 und Backwardation · zurück auf Ruhig nach 3 bestätigten Risk-on-Tagen (Close > SMA50 + Contango)
Auslöser (beide gleichzeitig → Signal feuert sofort, ohne Bestätigung)
Reentry-Bedingungen (3 Schlusskurse in Folge → zurück in 2x)
VIX mit Schwelle 38 · Panik-Phasen rot schattiert
letzte 12 Monate
Asymmetrie mit Absicht: Wenn der Indikator auslöst, ist es per Definition spät — VIX > 38 + Backwardation ist einer der wenigen Zustände mit extremer Folge-Volatilität. Der Indikator schaltet erst nach 3 bestätigten Tagen wieder auf ruhig (filtert Bull-Traps, erkennt V-Erholungen). Im Backtest 2007–2026 löste das Ereignis rund 9 echte Episoden aus (u. a. GFC, Flash-Crash 2010, US-Downgrade 2011, China 2015, COVID 2020, Yen-Carry 2024, „Liberation Day“ 2025). Im Mittel kommt das Signal ca. einmal pro Jahr.

Chart

Technischer Überblick mit Kurs, gleitenden Durchschnitten und den wichtigsten Indikatoren für S&P 500 und Nasdaq. Die Seite beschreibt, wo der Markt steht. Sie gibt keine Kauf- oder Verkaufssignale.

S&P 500
Kurs
 
Abstand vom ATH
5-Jahres-Hoch
RSI (14)
0–100
Lage zu SMA200
Abstand
Gleitende Durchschnitte zeigen den Trend über verschiedene Zeithorizonte. Der Abstand vom ATH zeigt die aktuelle Korrekturtiefe. Das sind Lagebeschreibungen. Gebrochene oder zurückeroberte Durchschnitte sind keine verlässlichen Wendepunkte, sondern grobe Orientierung. (ATH = höchster Schlusskurs der geladenen Historie, max. 5 Jahre.)
RSI (14)
Relative Strength Index
RSI misst Tempo und Ausmaß der jüngsten Kursbewegung. Werte über 70 / unter 30 heißen „stark/schwach gelaufen" — Beschreibungen, keine Wendepunkt-Garantien.

Report

Markteinordnung vom 31. Mai 2026.

Lage-Einordnung
Bericht wird geladen …
Beobachten
Nächste Fed-Sitzung
Einordnung
2026
gestresst erhöht normal/ruhig
01

Marktlage heute

Markt-, Volatilitäts- und Kreditdynamik dieser Woche

Wird aus dem Report-JSON gefüllt.

Trend/Vola-Score · letzte 5 Handelstage
/ 100
02

Makroökonomischer Kontext

Fed, Zinsen, Inflation und Arbeitsmarkt als Gesamtbild, nicht als einzelne Datenpunkte

03

Geopolitische Risiken

Aktive Krisen- und Kriegslagen mit Marktbezug (VIX, S&P 500, Energie, Lieferketten), keine Nachrichten-Schau

04

Chancen

Was die aktuelle Lage stützt. Neutrale Beschreibung, keine Handlungsempfehlung

05

Risiken

Was die Lage kippen könnte. Neutrale Beschreibung, keine Warnung

Glossar

Nachschlagewerk zu allen Kennzahlen und Scores von VolaLens. Es erklärt, was sie messen, wie man sie liest und woher sie stammen. Eine Erklärung, keine Handelsanleitung.

1
Trend/Vola-Score (TCS)
Strukturelle Marktverfassung · Score-Seite
0–100, hoch = ruhig
1.0
Trend/Vola-Score (TCS)Eigener Score · täglich
0–100

Was er misst: die strukturelle Marktverfassung — Kombination aus Trend (Preis vs. SMA50/SMA200), Volatilität (VIX-Level, Terminstruktur), bestätigt durch Kredit & Marktbreite. Drei Blöcke (max. 50/30/15), auf 0–100 normalisiert.

Wie lesen: hoch = ruhig/strukturell intakt, niedrig = gestresst. Zonen: 0–25 gestresst · 25–50 erhöht · 50–75 normal · 75–100 ruhig. Beschreibung des Ist-Zustands — kein Kauf- oder Verkaufssignal. Stress-Phasen hatten historisch sogar die höchsten Folgerenditen, weil Erholungstage mit Crash-Tagen clustern.

Quelle: eigene Berechnung aus den Rohdaten in daily_scores. Formel siehe scorer.compute_tcs().

1.1
Kurs vs. SMA50 / SMA200Trend-Block · täglich
max 35 Pkt

Was es misst: Liegt der aktuelle Schlusskurs über dem 50- bzw. 200-Tage-Schnitt? SMA200 = Lang­frist­trend, SMA50 = Mittel­frist­trend.

Wie lesen: Kurs über SMA200 wird historisch mit Aufwärtstrend assoziiert; ein Bruch nach unten weist auf strukturelle Schwäche hin. Kein Wendepunkt-Signal — es gibt viele falsche Brüche.

Quelle: berechnet aus den Schlusskursen (S&P 500 ^GSPC via yfinance).

1.2
SMA50 vs. SMA200 („goldene/tote Kreuz"-Lage)Trend-Block · täglich
10 Pkt

Was es misst: die relative Lage zweier gleitender Durchschnitte (mittel­fristig oberhalb langfristig).

Wie lesen: SMA50 > SMA200 wird umgangs­sprachlich „Golden Cross"-Struktur genannt. Beschreibt eine intakte mittel­fristige Trend­lage; die Kreuzungen selbst sind nachlaufend und kein zuverlässiges Timing-Signal.

Quelle: berechnet aus den Schlusskursen.

1.3
VIX-LevelVola-Block · täglich
max 10 Pkt

Was er misst: die vom Markt aus S&P-500-Optionen implizit erwartete 30-Tage-Volatilität. Höhere Werte = höherer Preis für Absicherung.

Wie lesen: <15 historisch ruhig, 20–30 erhöht, >30 stark gestresst, >40 panische Lage. Beschreibung des aktuellen Vola-Preises, kein Timing-Signal.

Quelle: Cboe Volatility Index (VIX®, eine eingetragene Marke der Cboe Global Markets, Inc.); via yfinance ^VIX.

1.4
VIX-Terminstruktur (Contango / Backwardation)Vola-Block · täglich
max 20 Pkt

Was sie misst: Verhältnis zwischen kurzlaufenden und längeren VIX-Futures. Contango (typisch): längere Future-Monate teurer — Markt erwartet keine akute Stress-Lage. Backwardation (selten): kurze Vol teurer als 3-Monats-Vol — akute Panik wird eingepreist.

Wie lesen: Contango ist der Normalzustand; ein Umkippen in Backwardation signalisiert kurz­fristigen Stress. Beschreibung, kein Handelssignal.

Quelle: vixcentral.com (Cboe Delayed Quotes) bzw. Cboe-Archiv pro Future-Monat.

1.5
High Yield Spread (OAS)Credit-Block · täglich
max 8 Pkt

Was er misst: Risikoaufschlag, den High-Yield-Anleihen über Treasuries zahlen (Option-Adjusted Spread, ICE-BofA-Index). Direkter Indikator für die Stress­lage am Kreditmarkt.

Wie lesen: <3,5 % „risk-on" (ruhig), 3,5–5 % normal, 5–7 % erste Vorsicht, >7 % deutliche Kreditstress­lage. Historische Maxima: ~21 % (Lehman 2008), ~11 % (COVID 2020).

Quelle: FRED-Serie BAMLH0A0HYM2 (ICE BofA US High Yield Master II OAS).

1.6
Marktbreite (% Aktien über SMA200)Credit-Block · täglich
max 7 Pkt

Was sie misst: Anteil der S&P-500-Einzeltitel, deren Schlusskurs über ihrem eigenen 200-Tage-Durchschnitt liegt — Maß für die Breite einer Aufwärtsbewegung.

Wie lesen: >60 % breit getragen, 40–60 % gemischt, <40 % verengt. Divergenz ist informativ: Index hoch, Breite fällt = weniger Titel tragen die Rallye.

Quelle: eigene Berechnung (Wikipedia-Constituents × yfinance-Batches).

2
Bärenfallen-Score
Strukturelle Marktgesundheit · Score-Seite
0–100, hoch = Falle
2.0
Bärenfallen-ScoreEigener Score · wöchentlich
0–100

Was er misst: die strukturelle Marktgesundheit aus den Ursa-Major-Daten. Gewichtet: Kredit (30 %) + Zinskurve (20 %) + Arbeitsmarkt (30 %) + Verschuldung & Vergabe (20 %). Bewusst OHNE Bewertungs­kennzahlen (CAPE/Buffett) — die stehen seit Jahren auf „erhöht" und trennen Bärenfalle nicht von Krise.

Wie lesen: hoch (≥ 70) = Struktur gesund → Kursschwäche ist eher eine Bärenfalle/Korrektur; mittel (40–70) = gemischtes Bild; niedrig (< 40) = echte Krisensignatur. 2008 stand hier alles auf Rot; 2011/2015/2018 blieb es grün.

Quelle: eigene Berechnung aus den Ursa-Major-Indikatoren (HY/IG-Spreads, Zinskurve, Sahm-Regel, Jobless Claims, Loan Officer Survey, Margin Debt YoY).

3
Notfallindikator
Tail-Schalter · Score-Seite
2 Zustände
3.0
Notfallindikator (Crash-Only-Zustandsmaschine)Tail-Beobachtung · täglich
Ruhig | Panik

Was er misst: ob die zwei extrem seltenen Panik-Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind — VIX > 38 und VIX-Terminstruktur in Backwardation. Asymmetrische Logik: Exit sofort beim Crash-Trigger; Reentry erst nach 3 bestätigten Risk-on-Tagen (Close > SMA50 + Contango).

Wie lesen: Der Indikator ist kein Timing-Tool, sondern eine Tail-Beobachtung. Der seltene Zustand VIX > 38 + Backwardation kennzeichnet historisch Phasen mit extremer Folge-Volatilität. Er löst im Schnitt ~1× pro Jahr aus (u. a. GFC, Flash-Crash 2010, US-Downgrade 2011, China 2015, COVID 2020, Yen-Carry Aug 2024).

Quelle: Zustandsmaschine über daily_scores (VIX-Level, Terminstruktur, Close, SMA50).

4
Ursa Major — Krisenindikatoren
Langsame Strukturdaten · wöchentlich
4 Layer · 16+ Indikatoren
L1
BewertungCAPE, Buffett-Indikator, Markt-KGV (trailing/forward), PEG
Frage: Japan-1989 / Dotcom?

Shiller-CAPE (Cyclically Adjusted Price/Earnings) — inflations­bereinigtes KGV über 10 Jahre. Median ~16; Dotcom-Peak ~44; 1929 ~33. Quelle: nach Robert J. Shiller, Yale (multpl.com).

Buffett-Indikator — Marktkapitalisierung der US-Unternehmen geteilt durch das BIP. Dotcom ~140 %, 2007 ~105 %; heute historisch extrem hoch. Quelle: FRED (NCBEILQ027S / GDP).

Markt-KGV trailing — KGV des S&P 500 auf Basis der letzten 12 Monate (multpl.com). Forward-KGV / PEG — auf erwartete Gewinne; mangels freiem Feed manuell gepflegt (config.MACRO_MANUAL; Quellen: FactSet Earnings Insight, Yardeni).

Wie lesen: Bewertung steht historisch auf „erhöht" und trennt eine Bärenfalle nicht zuverlässig von einer echten Krise — deshalb ist sie im Bärenfallen-Score bewusst ausgeklammert. Beschreibung, kein Timing.

L2
Kredit & VerschuldungHY-/IG-Spread, Zinskurve, Margin Debt, Loan Officer Survey
Frage: Frühwarnung 2008?

HY-/IG-Spread (OAS) — Risikoaufschlag von High Yield / Investment Grade vs. Treasuries. Direktes Maß für Stress am Kreditmarkt. Quelle: FRED BAMLH0A0HYM2 / BAMLC0A0CM.

Zinskurve 10J–3M — Differenz zwischen 10-jährigen Treasuries und 3-Monats-Geld. Invertierte Kurve (< 0) ging seit 1960 jeder US-Rezession voraus. Quelle: FRED T10Y3M.

Margin Debt (YoY) — Wachstum der ausstehenden Wertpapier­kredite. YoY-Spitzen vor 2000/2008/2021; > 25 % deutet auf Euphorie. Quelle: FINRA-Margin-Statistik (xlsx).

Loan Officer Survey (Tightening) — Anteil der Banken, die ihre Kreditvergabe verschärfen. > 20 % deutliche Verschärfung. Quelle: FRED DRTSCILM.

L3
Arbeitsmarkt & KonjunkturSahm-Regel, Jobless Claims, Arbeitslosenquote, ISM/LEI-Proxies
Frage: dreht der Zyklus?

Sahm-Regel — 3-Monats-Mittel der Arbeitslosenquote minus 12-Monats-Tief; ≥ 0,5 gilt seit 1960 ohne Ausnahme als Rezessions-Trigger. Quelle: FRED SAHMREALTIME (nach Claudia Sahm).

Jobless Claims (4-Wochen-Ø) — Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Trend zählt — nachhaltiger Anstieg vom Tief. Quelle: FRED ICSA.

Arbeitslosenquote vs. 12M-Ø — Trendwende nach oben (durchbricht 12-Monats-Schnitt von unten). Quelle: FRED UNRATE.

ISM-Proxy / LEI-Proxy — da das echte ISM® (Institute for Supply Management) und der Conference-Board-LEI® lizenziert sind, bilden wir Proxies aus FRED-Regional-Fed-Diffusionsindizes (Empire/Philly/Dallas) bzw. einem Komposit aus Permits/Stunden/Konsum­klima/Orders/Claims.

L4
Konzentration & MarktbreiteTop-10-Gewicht, % Aktien > SMA200, RSP/SPY-Ratio
Frage: hängt alles an fünf Namen?

Top-10-Konzentration — Summe der Index­gewichte der zehn größten S&P-500-Titel. Dotcom ~25 %; heute > 35 % (historisch hoch). Quelle: Slickcharts.

% Aktien > SMA200 — siehe 1.6 (Marktbreite).

RSP / SPY — gleichgewichteter S&P 500 (Invesco RSP) geteilt durch den marktwertgewichteten Index (SPY). Fällt das Verhältnis, läuft alles auf die Schwergewichte. Quelle: yfinance.

5
Chart — technische Indikatoren
S&P 500 / Nasdaq · täglich + intraday
Standardformeln
5.1
SMA — Simple Moving AverageTrendglättung
50 / 100 / 200

Was er misst: arithmetischer Durchschnitt der letzten n Schlusskurse.

Wie lesen: wird üblicherweise als Trend-Filter interpretiert (Kurs > SMA200 = langfristiger Aufwärtstrend). Hinweis: Beschreibung des Trends, kein verlässliches Wendepunkt-Signal — gebrochene Durchschnitte produzieren viele Fehlsignale.

5.2
EMA — Exponential Moving AverageTrendglättung, reagiert schneller
20 / 50

Was er misst: exponentiell gewichteter Durchschnitt mit Glättungs­faktor α = 2/(n+1). Jüngere Werte zählen stärker als ältere.

Wie lesen: reagiert schneller auf Trendwechsel als der SMA — dafür auch nervöser. Hinweis: Beschreibung, kein Wendepunkt-Signal.

5.3
RSI — Relative Strength Index (14)Momentum-Oszillator
0–100, Referenzen 30/70

Was er misst: Tempo und Ausmaß der jüngsten Kursbewegung. Standard nach Wilder (1978) über 14 Perioden. Formel: RSI = 100 − 100 / (1 + RS) mit RS = exponentiell geglätteter Mittel der Auf-/Abwärtsbewegungen.

Wie lesen: > 70 = „stark gelaufen"; < 30 = „schwach gelaufen". Hinweis: das sind Beschreibungen, keine Wendepunkt-Garantien — RSI kann tagelang in den Extremen verharren.

Quelle: J. W. Wilder, „New Concepts in Technical Trading Systems" (1978).

5.4
MACD — Moving Average Convergence DivergenceTrendfolge / Momentum
12 / 26 / 9

Was er misst: Differenz zweier EMAs (12 minus 26) und deren 9-Tage-EMA-Signal. Histogramm = MACD − Signal.

Wie lesen: Kreuzungen von MACD und Signallinie sind ein populäres Konventions-Signal; das Histogramm zeigt Momentum-Beschleunigung/-Abkühlung. Hinweis: statistisch kein zuverlässiger Timing-Indikator — viele Kreuzungen verlaufen ohne Trendwende.

Quelle: nach Gerald Appel (Ende der 1970er).

5.5
VolumenHandelsaktivität · täglich
Balken + 20-Tage-Ø

Was es misst: die Stückzahl der gehandelten Anteile pro Tag (im S&P-500-Index: aggregiertes Handelsvolumen der Constituents).

Wie lesen: nützlich als Kontext, ob eine Bewegung breit getragen wird (hohes Volumen) oder dünn (geringes Volumen). Keine Richtungsaussage — Volumen spielt nicht in den Score ein, ist nur Hintergrundinformation.

Quelle: yfinance (OHLCV pro Tag).

5.6
Abstand vom ATHDrawdown-Maß
in Prozent

Was es misst: (close − max(close)) / max(close) × 100. „ATH" bezieht sich hier auf den höchsten Schlusskurs der geladenen Historie (typisch 5 Jahre), nicht zwingend das Allzeithoch im strengen Sinn.

Wie lesen: Korrektur­tiefe in Prozent. Beschreibt nur den aktuellen Drawdown — keine Vorhersage über die weitere Entwicklung.

6
Begriffe & Quellen-Lexikon
Kurzdefinitionen häufiger Begriffe
A–Z
VIX®Implizit erwartete 30-Tage-Volatilität des S&P 500, abgeleitet aus Optionspreisen. VIX® ist eine eingetragene Marke der Cboe Global Markets, Inc.
Contango / BackwardationBeziehung zwischen kurzlaufenden und längeren Futures: Contango = später teurer (Normalzustand), Backwardation = später günstiger (Stress).
OASOption-Adjusted Spread — Risikoaufschlag einer Anleihe über die Renditekurve, bereinigt um eingebettete Optionen. Wir nutzen ihn am ICE-BofA-HY-/IG-Index.
SMA / EMASimple bzw. Exponential Moving Average — gleitende Durchschnitte über n Schlusskurse; EMA gewichtet jüngere Werte stärker.
ATH / DrawdownATH = höchster Schlusskurs (innerhalb der geladenen Historie). Drawdown = prozentualer Abstand vom letzten Hoch.
FOMC / FedFederal Open Market Committee — der US-Zinsentscheidungsausschuss; tagt 8× pro Jahr. „FedWatch" = Markterwartung (CME) für die nächste Entscheidung.
S&P 500®Marktwertgewichteter US-Aktienindex. „S&P 500" ist eine eingetragene Marke von S&P Dow Jones Indices LLC.
CAPE / Shiller-PECyclically Adjusted Price/Earnings Ratio nach Robert J. Shiller (Yale).
FREDFederal Reserve Economic Data — öffentliche Datenbank der St. Louis Fed; Quelle vieler hier verwendeter Makro-Serien.
1
Trend/Vol Score (TCS)
Structural state of the market · Score page
0–100, high = calm
1.0
Trend/Vol Score (TCS)Own score · daily
0–100

What it measures: the structural state of the market, a combination of trend (price vs. SMA50/SMA200), volatility (VIX level, term structure), confirmed by credit & market breadth. Three blocks (max. 50/30/15), normalised to 0–100.

How to read it: high = calm/structurally intact, low = stressed. Zones: 0–25 stressed · 25–50 elevated · 50–75 normal · 75–100 calm. A description of the current state, not a buy or sell signal. Historically, stress phases even had the highest subsequent returns, because recovery days cluster with crash days.

Source: own calculation from the raw data in daily_scores. Formula see scorer.compute_tcs().

1.1
Price vs. SMA50 / SMA200Trend block · daily
max 35 pts

What it measures: is the current close above the 50- and 200-day average? SMA200 = long-term trend, SMA50 = medium-term trend.

How to read it: price above the SMA200 is historically associated with an uptrend; a break below points to structural weakness. Not a turning-point signal, there are many false breaks.

Source: calculated from the closing prices (S&P 500 ^GSPC via yfinance).

1.2
SMA50 vs. SMA200 („golden/death cross“)Trend block · daily
10 pts

What it measures: the relative position of two moving averages (medium-term above long-term).

How to read it: SMA50 > SMA200 is colloquially called a „golden cross“ structure. It describes an intact medium-term trend; the crossovers themselves are lagging and not a reliable timing signal.

Source: calculated from the closing prices.

1.3
VIX levelVol block · daily
max 10 pts

What it measures: the 30-day volatility the market implies from S&P 500 options. Higher values = a higher price for protection.

How to read it: <15 historically calm, 20–30 elevated, >30 strongly stressed, >40 panic. A description of the current volatility price, not a timing signal.

Source: Cboe Volatility Index (VIX®, a registered trademark of Cboe Global Markets, Inc.); via yfinance ^VIX.

1.4
VIX term structure (contango / backwardation)Vol block · daily
max 20 pts

What it measures: the relationship between short-dated and longer VIX futures. Contango (typical): longer future months are more expensive, the market expects no acute stress. Backwardation (rare): short-term vol more expensive than 3-month vol, acute panic is being priced in.

How to read it: contango is the normal state; a flip into backwardation signals short-term stress. A description, not a trading signal.

Source: vixcentral.com (Cboe delayed quotes) or the Cboe archive per future month.

1.5
High yield spread (OAS)Credit block · daily
max 8 pts

What it measures: the risk premium high-yield bonds pay over Treasuries (option-adjusted spread, ICE BofA index). A direct indicator of stress in the credit market.

How to read it: <3.5% „risk-on“ (calm), 3.5–5% normal, 5–7% first caution, >7% clear credit stress. Historical maxima: ~21% (Lehman 2008), ~11% (COVID 2020).

Source: FRED series BAMLH0A0HYM2 (ICE BofA US High Yield Master II OAS).

1.6
Market breadth (% of stocks above SMA200)Credit block · daily
max 7 pts

What it measures: the share of S&P 500 constituents whose close is above their own 200-day average, a measure of the breadth of an advance.

How to read it: >60% broadly supported, 40–60% mixed, <40% narrow. Divergence is informative: index high, breadth falling = fewer names carry the rally.

Source: own calculation (Wikipedia constituents × yfinance batches).

2
Bear-Trap Score
Structural market health · Score page
0–100, high = trap
2.0
Bear-Trap ScoreOwn score · weekly
0–100

What it measures: structural market health drawn from the Ursa Major data. Weighting: credit (30%) + yield curve (20%) + labour market (30%) + leverage & lending (20%). Deliberately WITHOUT valuation metrics (CAPE/Buffett): those have read "elevated" for years and do not separate a bear trap from a real crisis.

How to read it: high (≥ 70) = healthy structure → weakness in prices is more likely a bear trap or correction; mid (40–70) = mixed picture; low (< 40) = genuine crisis signature. In 2008 everything here was red; in 2011/2015/2018 it stayed green.

Source: own calculation from the Ursa Major indicators (HY/IG spreads, yield curve, Sahm rule, jobless claims, Loan Officer Survey, margin debt YoY).

3
Emergency Indicator
Tail switch · Score page
2 states
3.0
Emergency Indicator (crash-only state machine)Tail watch · daily
Calm | Panic

What it measures: whether the two extremely rare panic conditions hold at the same time: VIX > 38 and the VIX term structure in backwardation. Asymmetric logic: exit immediately on the crash trigger; re-entry only after 3 confirmed risk-on days (close > SMA50 + contango).

How to read it: the indicator is not a timing tool but a tail watch. The rare state of VIX > 38 + backwardation has historically marked phases of extreme follow-on volatility. It fires roughly once a year on average (among others GFC, Flash Crash 2010, US downgrade 2011, China 2015, COVID 2020, yen carry Aug 2024).

Source: state machine over daily_scores (VIX level, term structure, close, SMA50).

4
Ursa Major — crisis indicators
Slow structural data · weekly
4 layers · 16+ indicators
L1
ValuationCAPE, Buffett indicator, market P/E (trailing/forward), PEG
Question: Japan 1989 / dotcom?

Shiller CAPE (cyclically adjusted price/earnings): inflation-adjusted P/E over 10 years. Median ~16; dotcom peak ~44; 1929 ~33. Source: after Robert J. Shiller, Yale (multpl.com).

Buffett indicator: market capitalisation of US companies divided by GDP. Dotcom ~140%, 2007 ~105%; today historically very high. Source: FRED (NCBEILQ027S / GDP).

Trailing market P/E: S&P 500 P/E based on the last 12 months (multpl.com). Forward P/E / PEG: on expected earnings; for lack of a free feed maintained manually (config.MACRO_MANUAL; sources: FactSet Earnings Insight, Yardeni).

How to read it: valuation reads "elevated" historically and does not reliably separate a bear trap from a real crisis, which is why it is deliberately left out of the Bear-Trap Score. Description, not timing.

L2
Credit & leverageHY/IG spread, yield curve, margin debt, Loan Officer Survey
Question: early warning 2008?

HY/IG spread (OAS): risk premium of high yield / investment grade vs. Treasuries. A direct measure of credit-market stress. Source: FRED BAMLH0A0HYM2 / BAMLC0A0CM.

Yield curve 10y–3m: the difference between 10-year Treasuries and 3-month money. An inverted curve (< 0) has preceded every US recession since 1960. Source: FRED T10Y3M.

Margin debt (YoY): growth in outstanding securities credit. YoY peaks before 2000/2008/2021; > 25% suggests euphoria. Source: FINRA margin statistics (xlsx).

Loan Officer Survey (tightening): the share of banks tightening their lending standards. > 20% marks clear tightening. Source: FRED DRTSCILM.

L3
Labour market & economySahm rule, jobless claims, unemployment rate, ISM/LEI proxies
Question: is the cycle turning?

Sahm rule: 3-month average of the unemployment rate minus its 12-month low; ≥ 0.5 has signalled recession without exception since 1960. Source: FRED SAHMREALTIME (after Claudia Sahm).

Jobless claims (4-week avg): initial claims for unemployment benefits. The trend is what matters, a sustained rise off the low. Source: FRED ICSA.

Unemployment rate vs. 12m avg: an upward turn (breaking above the 12-month average from below). Source: FRED UNRATE.

ISM proxy / LEI proxy: because the actual ISM® (Institute for Supply Management) and the Conference Board LEI® are licensed, we build proxies from FRED regional Fed diffusion indices (Empire/Philly/Dallas) and a composite of permits/hours/consumer sentiment/orders/claims.

L4
Concentration & breadthTop-10 weight, % stocks > SMA200, RSP/SPY ratio
Question: does it all hang on five names?

Top-10 concentration: the combined index weight of the ten largest S&P 500 names. Dotcom ~25%; today > 35% (historically high). Source: Slickcharts.

% stocks > SMA200: see 1.6 (market breadth).

RSP / SPY: the equal-weight S&P 500 (Invesco RSP) divided by the cap-weighted index (SPY). When the ratio falls, everything is running on the heavyweights. Source: yfinance.

5
Chart — technical indicators
S&P 500 / Nasdaq · daily + intraday
Standard formulas
5.1
SMA — Simple Moving AverageTrend smoothing
50 / 100 / 200

What it measures: the arithmetic average of the last n closing prices.

How to read it: commonly read as a trend filter (price > SMA200 = long-term uptrend). Note: a description of the trend, not a reliable turning-point signal: broken averages produce many false signals.

5.2
EMA — Exponential Moving AverageTrend smoothing, reacts faster
20 / 50

What it measures: an exponentially weighted average with smoothing factor α = 2/(n+1). Recent values count more than older ones.

How to read it: reacts faster to trend changes than the SMA, but also more nervously. Note: a description, not a turning-point signal.

5.3
RSI — Relative Strength Index (14)Momentum oscillator
0–100, references 30/70

What it measures: the speed and size of the recent price move. Standard after Wilder (1978) over 14 periods. Formula: RSI = 100 − 100 / (1 + RS) with RS = the exponentially smoothed average of up/down moves.

How to read it: > 70 = "has run hot"; < 30 = "has run cold". Note: these are descriptions, not turning-point guarantees: the RSI can sit at the extremes for days.

Source: J. W. Wilder, "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978).

5.4
MACD — Moving Average Convergence DivergenceTrend following / momentum
12 / 26 / 9

What it measures: the difference between two EMAs (12 minus 26) and their 9-day EMA signal. Histogram = MACD − signal.

How to read it: crossings of the MACD and signal line are a popular conventional signal; the histogram shows momentum accelerating or cooling. Note: statistically not a reliable timing indicator: many crossings pass without a trend change.

Source: after Gerald Appel (late 1970s).

5.5
VolumeTrading activity · daily
Bars + 20-day avg

What it measures: the number of shares traded per day (for the S&P 500 index: the aggregated trading volume of the constituents).

How to read it: useful as context on whether a move is broadly carried (high volume) or thin (low volume). No directional claim: volume does not feed into the score, it is only background information.

Source: yfinance (daily OHLCV).

5.6
Distance from ATHDrawdown measure
in percent

What it measures: (close − max(close)) / max(close) × 100. "ATH" here refers to the highest close in the loaded history (typically 5 years), not necessarily the all-time high in the strict sense.

How to read it: the depth of the correction in percent. It only describes the current drawdown, with no prediction about what follows.

6
Glossary of terms & sources
Short definitions of common terms
A–Z
VIX®The implied expected 30-day volatility of the S&P 500, derived from option prices. VIX® is a registered trademark of Cboe Global Markets, Inc.
Contango / backwardationThe relationship between short-dated and longer futures: contango = more expensive later (normal state), backwardation = cheaper later (stress).
OASOption-adjusted spread: the risk premium of a bond over the yield curve, adjusted for embedded options. We use it on the ICE BofA HY/IG indices.
SMA / EMASimple and exponential moving averages: rolling averages over n closing prices; the EMA weights recent values more heavily.
ATH / drawdownATH = the highest close (within the loaded history). Drawdown = the percentage distance from the last high.
FOMC / FedFederal Open Market Committee: the US rate-setting body, meeting 8× a year. "FedWatch" = market expectations (CME) for the next decision.
S&P 500®A cap-weighted US equity index. "S&P 500" is a registered trademark of S&P Dow Jones Indices LLC.
CAPE / Shiller PEThe cyclically adjusted price/earnings ratio after Robert J. Shiller (Yale).
FREDFederal Reserve Economic Data: the public database of the St. Louis Fed; the source of many macro series used here.